Riesgo sistemático

El alfa de Jensen es una medida utilizada en finanzas para evaluar el desempeño de una inversión en comparación con su índice de referencia o mercado. Se calcula restando la tasa de rendimiento del índice de referencia de la tasa de rendimiento de la inversión y ajustando por el riesgo asumido. Un alfa positivo indica que la inversión ha tenido un mejor desempeño que el mercado, mientras que un alfa negativo indica lo contrario.

En finanzas, beta se refiere a la medida de la volatilidad o riesgo de un activo en comparación con el mercado en general. Es utilizado para evaluar el potencial de ganancias y pérdidas de una inversión en relación con el mercado.